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投资组合的风险都有哪些?投资组合的期望报酬率公式?
来源:财经视野网作者:洞察网2023-05-05 14:57:58

投资组合的风险都有哪些?

1.财务风险:公司管理不善和财务状况不佳会使股票价值下降或无法获得股息,或使公司债券持有人无法收回本金和利息。

2.市场风险:投资股票、期货时,市场的波动会因所持股票和期货合约的价格变动而造成损失。

3.通货膨胀风险:通货膨胀将使货变得更薄,并失去其原始购买力。通货膨胀对金融资产的影响最大。然而,房地产和黄金的抗通胀能力更强。

4.利率风险:例如,投资债券时,利率上升会导致债券价值下降,造成损失。

投资组合的期望报酬率公式?

证券投资组合的期望收益率计算公式:

预期收益率=∑Pi×Ri,Pi为投资比重,Ri为个别资产收益率

不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各只证券的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变,即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。

[责任编辑:linlin]

标签: 投资组合的风险 投资组合 投资组合的期望报酬率公式 市场风险

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